วิธี การ backtest ซื้อขาย ระบบ

Backtesting คือการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะมีชีวิตรอดได้ก่อนที่ผู้ค้าจะเสี่ยงกับทุนที่แท้จริงผู้ค้าสามารถจำลองการซื้อขายกลยุทธ์ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมและวิเคราะห์ผลลัพธ์ในระดับต่างๆได้ ของความสามารถในการทำกำไรและความเสี่ยง BREAKING DOWN Backtesting หากผลลัพธ์เป็นไปตามเกณฑ์ที่จำเป็นซึ่งเป็นที่ยอมรับของผู้ประกอบการค้ากลยุทธ์ดังกล่าวสามารถดำเนินการได้ด้วยความมั่นใจว่าจะส่งผลให้เกิดผลกำไรหากผลการดำเนินงานไม่ดีขึ้น ปรับเปลี่ยนและปรับให้เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการหรืออาจเป็นเศษซากได้อย่างสมบูรณ์ปริมาณการซื้อขายในตลาดการเงินในปัจจุบันเป็นจำนวนมากโดยผู้ค้าที่ใช้คอมพิวเตอร์อัตโนมัติบางประเภทโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับกลยุทธ์การซื้อขาย ในการวิเคราะห์ทางเทคนิค Backtesting เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบการซื้อขายอัตโนมัติ Backtesting. Medingingful. When ทำอย่างถูกต้อง, backtesting อาจเป็นเครื่องมือที่ทรงคุณค่าสำหรับการตัดสินใจว่าจะใช้กลยุทธ์การซื้อขายหรือไม่ตัวอย่างระยะเวลาในการทำ backtest เป็นสิ่งสำคัญระยะเวลาของช่วงเวลาตัวอย่างควรจะยาวพอที่จะรวมระยะเวลาของสภาวะตลาดต่างๆเช่น uptrends, การดำเนินการทดสอบสภาพตลาดเพียงประเภทเดียวอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ไม่เหมือนใครซึ่งอาจทำงานได้ไม่ดีในสภาวะตลาดอื่น ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่ข้อสรุปที่ไม่ถูกต้องขนาดตัวอย่างในจำนวนธุรกิจการค้าในผลการทดสอบคือ ถ้าจำนวนตัวอย่างของธุรกิจการค้ามีขนาดเล็กเกินไปการทดสอบอาจไม่สำคัญอย่างมีนัยสำคัญตัวอย่างที่มีการค้ามากเกินไปในระยะเวลานานเกินไปอาจทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดซึ่งจำนวนที่ชนะล้นหลามของการซื้อขายรวมกันอยู่รอบ ๆ สภาวะตลาดหรือแนวโน้มที่เฉพาะเจาะจง ที่เป็นประโยชน์สำหรับกลยุทธ์นอกจากนี้ยังอาจทำให้ผู้ประกอบการค้าเพื่อวาดข้อสรุปที่ทำให้เข้าใจผิดรักษามัน Real. A backtest ควรสะท้อนให้เห็นถึงความจริง ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายที่อาจพิจารณาได้โดยไม่คำนึงถึงโดยผู้ค้าเมื่อวิเคราะห์เป็นรายบุคคลอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญเมื่อคำนวณต้นทุนรวมในช่วงระยะเวลาย้อนหลังทั้งหมดค่าใช้จ่ายเหล่านี้รวมถึงค่าคอมมิชชั่นการแพร่กระจายและการเลื่อนลอยและสามารถกำหนดได้ ความแตกต่างระหว่างว่ากลยุทธ์การซื้อขายมีผลกำไรหรือไม่ซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะรวมถึงวิธีการคำนวณค่าใช้จ่ายเหล่านี้บางทีเมตริกที่สำคัญที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการทำ backtesting ก็คือระดับของความแข็งแกร่งของกลยุทธ์นี่ทำได้โดยการเปรียบเทียบผลการทดสอบกลับด้านที่ดีที่สุด ในช่วงเวลาตัวอย่างที่ระบุถึงในตัวอย่างด้วยผลการทดสอบย้อนหลังที่มีกลยุทธ์เดียวกันและการตั้งค่าในช่วงเวลาตัวอย่างที่แตกต่างกันเรียกว่าเป็นตัวอย่างที่ไม่ได้ตัวอย่างหากผลได้เปรียบเช่นเดียวกันกลยุทธ์นี้ก็สามารถทำได้ ถือว่าถูกต้องและมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะนำมาใช้ในตลาดเรียลไทม์หากกลยุทธ์ล้มเหลว ในการเปรียบเทียบตัวอย่างที่ไม่ใช่ตัวอย่างแล้วกลยุทธ์จะต้องมีการพัฒนาต่อไปหรือควรจะยกเลิกไปด้วยกันการตีความการตีความอดีตการหักบัญชีเป็นองค์ประกอบสำคัญของการพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพโดยการสร้างข้อมูลทางประวัติศาสตร์ จะมีผลในอดีตโดยใช้กฎที่กำหนดโดยกลยุทธ์ที่กำหนดผลเสนอสถิติที่สามารถใช้ในการวัดประสิทธิภาพของกลยุทธ์การใช้ข้อมูลนี้ผู้ค้าสามารถเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องทางเทคนิคหรือทฤษฎีใด ๆ และได้รับความเชื่อมั่น ในกลยุทธ์ของพวกเขาก่อนที่จะนำไปใช้กับตลาดจริงทฤษฎีพื้นฐานคือว่ากลยุทธ์ใด ๆ ที่ทำงานได้ดีในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ดีในอนาคตและตรงกันข้ามกลยุทธ์ใด ๆ ที่มีประสิทธิภาพต่ำในอดีตมีแนวโน้มที่จะทำงานได้ไม่ดีในอดีต อนาคตบทความนี้จะดูที่สิ่งที่แอ็พพลิเคชันใช้เพื่อทำ backtest ชนิดของข้อมูลที่ได้รับและวิธีการที่จะนำไปใช้ข้อมูลและเครื่องมือ B สถิติการทำ backtesting ทั่วไป ได้แก่ ผลกำไรหรือขาดทุน - ผลกำไรหรือขาดทุนสุทธิร้อยละ - กรอบเวลา - วันที่ผ่านมาซึ่งการทดสอบเกิดขึ้น - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - หุ้นที่รวมอยู่ใน backtest มาตรการความว่องไว - ร้อยละสูงสุดของกำไรและขาดทุน - ค่าเฉลี่ยร้อยละ - กำไรเฉลี่ยต่อหุ้นและค่าเฉลี่ยขาดทุน - เฉลี่ยบาร์ที่ถืออยู่การเปิดรับ - ร้อยละของเงินทุนที่ลงทุนหรือได้รับจากตลาด - อัตราส่วนผลตอบแทนต่อการขาดทุน - ผลตอบแทนรายปี - ผลตอบแทนร้อยละต่อปี ผลตอบแทนจากการลงทุนที่มีความเสี่ยง - ผลตอบแทนจากการลงทุนเป็นผลมาจากความเสี่ยงโดยปกติซอฟต์แวร์ backtesting จะมีหน้าจอสองหน้าที่มีความสำคัญก่อนจะอนุญาตให้พ่อค้าปรับแต่งการตั้งค่าสำหรับการทำ backtesting การปรับแต่งเหล่านี้รวมทุกอย่างตั้งแต่ช่วงเวลาไปจนถึงค่าคอมมิชชั่น เช่นหน้าจอใน AmiBroker หน้าจอที่สองคือรายงานผลการทำ backtesting จริงซึ่งเป็นที่ที่คุณสามารถหาสถิติทั้งหมดที่ฉัน นี่คือตัวอย่างของหน้าจอนี้ใน AmiBroker โดยทั่วไปซอฟต์แวร์เทรดส่วนใหญ่มีองค์ประกอบที่คล้ายคลึงกันบางโปรแกรมระดับไฮเอนด์ยังรวมถึงฟังก์ชันเพิ่มเติมเพื่อทำการปรับขนาดตำแหน่งโดยอัตโนมัติการเพิ่มประสิทธิภาพและคุณลักษณะขั้นสูงอื่น ๆ 10 Commandments There เป็นปัจจัยหลายอย่างที่ผู้ค้าต้องใส่ใจเมื่อมีการทำ backtesting trading strategies นี่คือรายการของ 10 สิ่งที่สำคัญที่สุดที่ควรจดจำขณะ backtesting. Take คำนึงถึงแนวโน้มการตลาดแบบกว้าง ๆ ในกรอบเวลาที่มีการทดสอบกลยุทธ์ตัวอย่างเช่น กลยุทธ์เป็นเพียง backtested จาก 1999-2000 ก็อาจไม่ได้ดีในตลาดหมีมักจะเป็นความคิดที่ดีที่จะ backtest ในกรอบเวลานานที่ครอบคลุมหลายประเภทที่แตกต่างกันของสภาวะตลาดเข้าบัญชีจักรวาลที่ backtesting เกิดขึ้น ตัวอย่างเช่นหากมีการทดสอบระบบตลาดแบบกว้าง ๆ โดยมีเอกภพประกอบด้วยหุ้นเทคโนโลยีอาจไม่สามารถทำผลงานได้ดีในสาขาต่างๆโดยทั่วไป กฎถ้ากลยุทธ์มีการกำหนดเป้าหมายไปยังประเภทที่เฉพาะเจาะจงของสต็อก จำกัด จักรวาลกับประเภทนั้น แต่ในกรณีอื่น ๆ ทั้งหมดรักษาจักรวาลขนาดใหญ่เพื่อการทดสอบวัตถุประสงค์มาตรการความหิวเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องพิจารณาในการพัฒนาระบบการซื้อขายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง จริงสำหรับบัญชีแบบ leveraged ซึ่งอยู่ภายใต้การเรียกมาร์จินหากหุ้นของพวกเขาลดลงต่ำกว่าจุดหนึ่งผู้ค้าควรพยายามที่จะให้ความผันผวนต่ำเพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้การเปลี่ยนแปลงง่ายขึ้นและออกจากหุ้นที่กำหนดจำนวนบาร์เฉลี่ยที่จัดขึ้นคือ ยังมีความสำคัญมากในการเฝ้าดูการพัฒนาระบบการซื้อขายแม้ว่าซอฟต์แวร์ backtesting ส่วนใหญ่จะมีค่าคอมมิชชั่นในการคำนวณขั้นสุดท้ายไม่ได้หมายความว่าคุณควรละเว้นสถิตินี้ถ้าเป็นไปได้การเพิ่มจำนวนบาร์โดยเฉลี่ยสามารถลดค่าคอมมิชชั่นและปรับปรุงภาพรวมของคุณได้ return. Exposure เป็นดาบสองคมการเปิดรับแสงที่เพิ่มขึ้นอาจนำไปสู่ผลกำไรที่สูงขึ้นหรือความสูญเสียที่สูงขึ้นในขณะที่การรับแสงที่ลดลงหมายถึงโปรต่ำ พอดีหรือต่ำกว่าการสูญเสียโดยทั่วไปแล้วควรเก็บระดับต่ำกว่า 70 เพื่อลดความเสี่ยงและช่วยให้สามารถเปลี่ยนและออกจากสต็อกได้ง่ายขึ้นสถิติการสูญเสียเฉลี่ยที่ได้รับรวมกับกลยุทธ์การชนะ - Loss Ratio จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดตำแหน่งและการจัดการเงินโดยใช้เทคนิคเช่น Kelly Criterion ดูการบริหารเงินโดยใช้ Kelly Criterion Traders สามารถใช้ตำแหน่งที่มีขนาดใหญ่และลดค่าคอมมิชชั่นได้โดยการเพิ่มผลกำไรเฉลี่ยและเพิ่มอัตราส่วนการชนะต่อขาดทุน ผลตอบแทนที่ได้รับเป็นสิ่งสำคัญเนื่องจากใช้เป็นเครื่องมือในการเปรียบเทียบผลตอบแทนของระบบกับสถานที่การลงทุนอื่น ๆ เป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่เพียงแค่มองไปที่ผลตอบแทนต่อปีโดยรวม แต่ยังคำนึงถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงซึ่งสามารถทำได้ โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่ได้รับความเสี่ยงซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงหลายประการก่อนที่จะใช้ระบบการซื้อขายหลักทรัพย์จะต้องมีผลประกอบการที่ดีกว่าสถานที่ลงทุนอื่น ๆ ทั้งหมดที่มีความเสี่ยงเท่ากันหรือน้อยลง การปรับเปลี่ยนแบบเฉพาะตัวเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งโปรแกรมประยุกต์ backtesting จำนวนมากได้รับการป้อนข้อมูลสำหรับจำนวนเงินที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นล็อตหรือเศษเล็กเศษน้อยขนาดขีดความต้องการอัตราดอกเบี้ยอัตราการคร่าวๆสมมติฐานการเลื่อนตำแหน่งกฎการปรับขนาดตำแหน่งกฎการออกจากแถบเดียวกันการตั้งค่าการหยุดต่อท้ายและอื่น ๆ อีกมากมาย o ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องที่สุดในการทำ backtesting สิ่งสำคัญคือต้องปรับแต่งการตั้งค่าเหล่านี้เพื่อเลียนแบบโบรกเกอร์ที่จะใช้เมื่อระบบทำงานแบบสดๆการตรวจสอบบางครั้งอาจนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพมากกว่านี้เป็นเงื่อนไขที่ปรับผลการปฏิบัติงาน มากไปในอดีตที่พวกเขาจะไม่ถูกต้องในอนาคตโดยทั่วไปความคิดที่ดีที่จะใช้กฎที่ใช้กับหุ้นทั้งหมดหรือเลือกชุดของกลุ่มเป้าหมายและไม่ได้รับการปรับให้เหมาะสมในขอบเขตที่กฎไม่ได้อีกต่อไป เข้าใจได้โดยผู้สร้างการทดสอบการทำ Backtesting ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดในการวัดประสิทธิภาพของระบบการซื้อขายที่กำหนดไว้กลยุทธ์บางครั้งที่ทำดีในพั ตรวจสอบการค้ากระดาษว่าเป็นระบบที่ประสบความสำเร็จในการทำ backtested ก่อนที่จะมีชีวิตอยู่เพื่อให้มั่นใจว่ากลยุทธ์ยังคงใช้ในทางปฏิบัติข้อสรุป Backtesting เป็นสิ่งสำคัญที่สุด หากมีการสร้างและตีความอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ค้าเพิ่มประสิทธิภาพและปรับปรุงกลยุทธ์หาข้อบกพร่องด้านเทคนิคหรือทฤษฎีรวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในกลยุทธ์ของตนก่อนนำไปใช้กับตลาดโลกแห่งความจริง Resources Tradecision - end การพัฒนาระบบการซื้อขาย AmiBroker - การพัฒนาระบบการซื้อขายงบประมาณการสำรวจทำโดยสำนักสถิติแห่งสหรัฐอเมริกาเพื่อช่วยในการวัดตำแหน่งงานว่างมันรวบรวมข้อมูลจากนายจ้างจำนวนเงินสูงสุดของเงินที่ประเทศสหรัฐอเมริกาสามารถยืมเพดานหนี้ที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้ Second Bond Bond Act อัตราดอกเบี้ยที่สถาบันรับฝากเงินให้ยืมเงินที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพไว้ที่ สถาบันการเงินที่เป็นสถาบันการเงิน 1 มาตรการทางสถิติในการกระจายผลตอบแทนสำหรับดัชนีความมั่นคงหรือดัชนีตลาดความผันผวนสามารถวัดได้การกระทำของรัฐสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาในปีพ. ศ. 2476 ตามพระราชบัญญัติการธนาคารซึ่งห้ามไม่ให้ธนาคารพาณิชย์เข้าร่วมในการลงทุน Nonfarm เงินเดือนหมายถึงงานนอกฟาร์มครัวเรือนส่วนตัวและภาคที่ไม่แสวงหากำไร US Bureau of Labor การทดสอบความคิดการค้าของคุณหนึ่งในสิ่งที่มีประโยชน์มากที่สุดที่คุณสามารถทำได้ในหน้าต่างการวิเคราะห์คือการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายของคุณกลับ เกี่ยวกับข้อมูลทางประวัติศาสตร์นี้สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าในจุดแข็งและจุดอ่อนของระบบของคุณก่อนที่จะลงทุนเงินจริงคุณสมบัติ AmiBroker เดียวนี้สามารถประหยัดเงินเป็นจำนวนมากสำหรับ you. Writing rules. First การค้าของคุณคุณต้องมีกฎวัตถุประสงค์หรือกลการป้อน และออกจากตลาดขั้นตอนนี้เป็นพื้นฐานของยุทธศาสตร์ของคุณและคุณต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วยตัวคุณเองเนื่องจากระบบต้องตรงกับความเสี่ยงของคุณขนาดของพอร์ตการลงทุนการจัดการเงิน ment และหลายปัจจัยอื่น ๆ เมื่อคุณมีกฎของคุณเองสำหรับการซื้อขายคุณควรจะเขียนว่าเป็นกฎซื้อและขายใน AmiBroker Formula Lanugage บวกสั้นและครอบคลุมหากคุณต้องการทดสอบการซื้อขายสั้นยังในบทนี้เราจะพิจารณามาก ระบบข้ามระบบพื้นฐานจะมีการซื้อหุ้นเมื่อราคาปิดสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่เป็นไปได้ 45 วันและจะขายหุ้นเมื่อราคาปิดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เฉลี่ยที่น้อยกว่า 45 วันค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบเสวนาได้คำนวณได้จาก AFL โดยใช้ ฟังก์ชันภายในของ EMA ทั้งหมดที่คุณต้องทำคือการระบุอาร์เรย์ของอินพุตและระยะเวลาเฉลี่ยดังนั้นค่าเฉลี่ยของราคาปิดของการคำนวณเชิงเลขแบบ 45 วันสามารถหาได้จากข้อความต่อไปนี้ตัวระบุที่ใกล้ที่สุดหมายถึงอาร์เรย์ที่มีอยู่ภายใน ราคาปิดของสัญลักษณ์ที่มีการวิเคราะห์ในปัจจุบันหากต้องการตรวจสอบว่าราคาปิดใกล้เคียงกับค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เราจะใช้ฟังก์ชัน cross-in ที่มีอยู่แล้วข้ามปิดหรือใกล้เคียงกับเอ็มนะ e คำสั่งกำหนดกฎการซื้อขายซื้อมันให้ 1 หรือจริงเมื่อปิดราคาข้ามไป ema ปิด 45 แล้วเราสามารถเขียนกฎการขายที่จะให้ 1 เมื่อสถานการณ์ตรงข้ามเกิดขึ้น - ราคาปิดปิดด้านล่าง ema ปิด 45.sell cross ema close , 45, ใกล้ชิดโปรดทราบว่าเรากำลังใช้ฟังก์ชันข้ามเดียวกัน แต่คำสั่งที่ตรงกันข้ามของอาร์กิวเมนต์ดังนั้นสูตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับการค้าระยะยาวจะมีลักษณะเช่นนี้ปิดข้ามใกล้, ema ปิด, 45 ขายข้าม ema ปิด, 45, ปิด หมายเหตุในการสร้างสูตรใหม่โปรดเปิดตัวแก้ไขสูตรโดยใช้เมนูตัววิเคราะห์สูตรสูตรพิมพ์สูตรและเลือกเมนู Tools - Send to Analysis ในโปรแกรมแก้ไขสูตรเพื่อกลับไปทดสอบระบบของคุณเพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Back test ในหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติ แน่ใจว่าคุณได้พิมพ์ในสูตรที่มีอย่างน้อยซื้อและขายกฎการซื้อขายดังที่แสดงไว้ด้านบนเมื่อสูตรถูกต้อง AmiBroker เริ่มต้นการวิเคราะห์สัญลักษณ์ของคุณตามกฎการค้าของคุณและสร้างรายชื่อของธุรกิจการค้าจำลองกระบวนการทั้งหมดเป็น ry รวดเร็ว - คุณสามารถกลับมาทดสอบหลายพันสัญลักษณ์ในไม่กี่นาทีหน้าต่างความคืบหน้าจะแสดงเวลาเสร็จสิ้นโดยประมาณถ้าคุณต้องการที่จะหยุดกระบวนการที่คุณสามารถคลิกปุ่มยกเลิกในหน้าต่างความคืบหน้าเมื่อกระบวนการเสร็จสิ้นรายการของ การค้าแบบจำลองจะปรากฏในส่วนล่างของหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติบานหน้าต่างผลลัพธ์คุณสามารถตรวจสอบเมื่อสัญญาณซื้อและขายเกิดขึ้นได้โดยดับเบิลคลิกที่การค้าในบานหน้าต่างผลลัพธ์ซึ่งจะให้สัญญาณดิบหรือไม่มีการกรองสำหรับทุกแถบเมื่อซื้อและขาย หากต้องการดูเฉพาะลูกศรการค้าเดียวที่เปิดและปิดการค้าที่เลือกไว้ในปัจจุบันคุณควรคลิกสองครั้งที่บรรทัดในขณะที่กดปุ่ม SHIFT ค้างไว้หรือคุณสามารถเลือกชนิดของการแสดงผลโดยการเลือกรายการที่เหมาะสมจากเมนูบริบทที่ปรากฏขึ้นเมื่อคุณ คลิกที่บานหน้าต่างผลลัพธ์ด้วยปุ่มเมาส์ขวานอกจากรายการผลคุณจะได้รับรายละเอียดมากสถิติเกี่ยวกับประสิทธิภาพของระบบของคุณโดย clic กษัตริย์ในปุ่มรายงานเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติรายงานโปรดตรวจสอบคำอธิบายของหน้าต่างรายงานการเปลี่ยนการตั้งค่าการทดสอบกลับของคุณการทดสอบเครื่องยนต์ใน AmiBroker ใช้ค่าที่กำหนดไว้ล่วงหน้าบางอย่างสำหรับการปฏิบัติงานรวมถึงขนาดของพอร์ตการลงทุน, periodicity รายวันรายสัปดาห์รายเดือนปริมาณ อัตราดอกเบี้ยการสูญเสียสูงสุดและหยุดเป้าหมายกำไรชนิดของการค้าเขตราคาและอื่น ๆ การตั้งค่าเหล่านี้ทั้งหมดอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ใช้โดยใช้หน้าต่างการตั้งค่าหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าโปรดอย่าลืมเรียกใช้การทดสอบกลับของคุณอีกครั้งหากคุณต้องการผลลัพธ์ให้ ซิงค์กับการตั้งค่าตัวอย่างเช่นหากต้องการกลับมาทดสอบแถบรายสัปดาห์แทนรายวันเพียงคลิกที่ปุ่มการตั้งค่าเลือกรายสัปดาห์จากกล่องคำสั่งผสม Periodicity และคลิกตกลงจากนั้นเรียกใช้การวิเคราะห์ของคุณโดยคลิกกลับ test. Reserved names names. ตารางแสดงชื่อของตัวแปรสงวนที่ใช้โดย Automatic Analyzer ความหมายและตัวอย่างในการใช้งานจะได้รับในภายหลังในบทนี้การควบคุมค่าเงินดอลลาร์ จำนวนหรือร้อยละของพอร์ตลงทุนที่ลงทุนในการค้าดูคำอธิบายด้านล่างการวิเคราะห์อัตโนมัติใหม่ใน 3 9. ถึงตอนนี้เราได้กล่าวถึงการใช้งานเครื่องทดสอบหลัง AmiBroker ค่อนข้างง่าย แต่สนับสนุนวิธีการและแนวความคิดที่ซับซ้อนมากขึ้นซึ่งจะมีการกล่าวถึงในภายหลัง บทนี้โปรดทราบว่าผู้ใช้ที่เพิ่งเริ่มใช้งานควรเริ่มต้นเล่นนิดหน่อยด้วยหัวข้อที่ง่ายกว่าที่อธิบายไว้ข้างต้นก่อนที่จะดำเนินการต่อดังนั้นเมื่อคุณพร้อมแล้วโปรดดูที่คุณลักษณะที่แนะนำเมื่อเร็ว ๆ นี้ของผู้ทดสอบ back-tester. A AFL สำหรับนักเขียนสูตรขั้นสูง b การสนับสนุนที่เพิ่มขึ้นสำหรับการค้าระยะสั้น c วิธีการควบคุมราคาการดำเนินการตามคำสั่งจากสคริปต์ d ประเภทต่างๆของการหยุดในผู้ทดสอบด้านหลัง e การจัดตำแหน่งขนาด f ขนาดของรอบและขีดขนาด g บัญชี margin h backtesting โฮสต์การเขียนสคริปต์ futures. AFL คือ หัวข้อขั้นสูงที่ครอบคลุมในเอกสารแยกต่างหากที่มีอยู่ที่นี่และฉันไม่ได้หารือเกี่ยวกับเรื่องนี้ในเอกสารนี้คุณสมบัติที่เหลืออยู่ง่ายมากที่จะเข้าใจในก่อน AmiBroker หากคุณต้องการใช้ระบบการทดสอบย้อนหลังโดยใช้ธุรกิจการค้าระยะสั้นและระยะยาวคุณจะสามารถจำลองกลยุทธ์การหยุดและย้อนกลับได้เฉพาะเมื่อมีการเปิดสถานะอันดับนานขึ้นแล้วเนื่องจากมีการซื้อและขายตัวแปรสำรอง ถูกใช้สำหรับทั้งสองประเภทของการค้าตอนนี้มีรุ่น 3 59 หรือสูงกว่ามีตัวแปรสำรองแยกต่างหากสำหรับการเปิดและปิดการซื้อขายระยะสั้นและระยะยาว - จริงหรือ 1 ค่าเปิดขายเวลานาน - จริงหรือ 1 ค่าปิดการค้าระยะสั้นสั้น - จริง หรือ 1 ค่าเปิดฝาครอบการค้าสั้น ๆ - ค่าจริงหรือ 1 ปิดการค้าสั้น ๆ เพื่อที่จะย้อนกลับไปทดสอบธุรกิจการค้าระยะสั้นที่คุณต้องการกำหนดตัวแปรสั้นและครอบคลุมถ้าคุณใช้ระบบหยุดและกลับเสมอในตลาดเพียงแค่กำหนดขายให้ สั้นและซื้อเพื่อปกปิดขายปกซื้อนี้จะจำลองวิธี pre-3 รุ่น 59 ทำงาน แต่ตอนนี้ AmiBroker ช่วยให้คุณมีกฎการค้าแยกต่างหากสำหรับการไปยาวและไปสั้น ๆ ดังแสดงในตัวอย่างง่ายๆนี้ กฎเกณฑ์การเข้าและออกการค้าระยะยาวซื้อ cross cci, 100 ขาย cross 100, cci สั้น ๆ เข้าบัญชีการค้าและออกกฎสั้นข้าม -100 cci ครอบคลุมข้าม cci, -100.Note ว่าในตัวอย่างนี้ถ้า CCI อยู่ระหว่าง -100 และ 100 คุณจะออกจากตลาดการควบคุมราคาค้าขาย AmiBroker ตอนนี้มีตัวแปรสงวนใหม่ 4 สำหรับการระบุราคาที่ซื้อซื้อขายคำสั่งสั้นและครอบคลุมจะมีการดำเนินการอาร์เรย์เหล่านี้มีชื่อดังต่อไปนี้ราคาซื้อ, ราคาขาย, ราคาลดและ coverprice การใช้ตัวแปรหลักเหล่านี้คือการควบคุมราคาทางการค้า PriceBuy IIF dayofweek 1, HIGH, Close on วันจันทร์ซื้อที่สูงมิฉะนั้นซื้อใน close. So คุณสามารถเขียนต่อไปนี้เพื่อจำลองการสั่งซื้อสินค้าที่แท้จริง BuyStop สูตรสำหรับการซื้อระดับหยุด SellStop สูตรสำหรับการขายระดับหยุด หากทุกเวลาในช่วงวันราคาขึ้นเหนือระดับการซื้อสูงการซื้อสูงคำสั่งซื้อจะเกิดขึ้นที่การซื้อหรือต่ำกว่าราคาใดที่สูงกว่าซื้อ Cross High, BuyStop ถ้าช่วงเวลาของวันลดลงต่ำกว่าระดับ sellprice ต่ำ sellstop คำสั่งขายจะเกิดขึ้นที่ sellstop หรือสูงกว่าไหนแล้วต่ำกว่า Sell Cross SellPrice, SellStop. BuyPrice max BuyStop ต่ำให้แน่ใจว่าซื้อราคาไม่น้อยกว่าต่ำ SellPrice ต่ำสุด SellStop สูงให้แน่ใจ ราคาขายไม่สูงกว่า High โปรดทราบว่า AmiBroker ตั้งค่าล่วงหน้าสำหรับ buyprice, sellprice, shortprice และ coverprice ด้วยค่าที่กำหนดไว้ในหน้าต่างการตั้งค่าทดสอบระบบดังที่แสดงไว้ด้านล่างเพื่อให้คุณสามารถ แต่ไม่จำเป็นต้องกำหนดไว้ในสูตรของคุณถ้าคุณ don t กำหนด AmiBroker ทำงานในเวอร์ชันเก่าในระหว่างการทดสอบ AmiBroker จะตรวจสอบว่าค่าที่คุณกำหนดให้กับ buyprice, sellprice, shortprice, coverprice เหมาะสมกับช่วงต่ำสุดของแถบที่กำหนดถ้าไม่ AmiBroker จะปรับราคาให้สูงขึ้นถ้า ราคาอาเรย์ราคาสูงกว่าราคาสูงหรือราคาต่ำถ้าราคาของราคาต่ำกว่าราคาต่ำสุดหยุดเป้าหมายคุณสามารถเห็นในภาพด้านบนการตั้งค่าใหม่สำหรับการหยุดเป้าหมายเพื่อผลประโยชน์มีจำหน่าย le ในหน้าต่างการตั้งค่าการทดสอบระบบเป้าหมายกำไรจะหยุดทำงานเมื่อราคาสูงสำหรับวันใดวันหนึ่งเกินระดับการหยุดที่สามารถให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือเพิ่มขึ้นจากราคาเสนอซื้อโดยค่าเริ่มต้นหยุดดำเนินการในราคาที่คุณกำหนดเป็นขาย อาร์เรย์ราคาสำหรับการค้าระยะยาวหรือครอบคลุมอาร์เรย์ราคาสำหรับธุรกิจระยะสั้นลักษณะการทำงานนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยใช้คุณลักษณะ Exit at stop (หยุดที่จุดหยุด) หยุดทำงานที่คุณลักษณะ stop ถ้าคุณทำเครื่องหมาย Exit at stop box ในการตั้งค่าหยุดจะถูกดำเนินการในระดับ stop แน่นอนเช่น ถ้าคุณกำหนดเป้าหมายกำไรหยุดที่ 10 หยุดของคุณและซื้อราคาถูก 50 คำสั่งหยุดจะดำเนินการที่ 55 แม้ว่าอาร์เรย์ราคาขายของคุณมีค่าแตกต่างกันเช่นราคาปิดของ 56 สูญเสียมากที่สุดหยุดทำงานในลักษณะที่คล้ายกัน - ดำเนินการเมื่อราคาต่ำสำหรับวันที่กำหนดลดลงต่ำกว่าระดับการหยุดที่สามารถให้เป็นเปอร์เซ็นต์หรือจุดเพิ่มขึ้นจากราคาซื้อชนิดของการหยุดนี้จะใช้เพื่อปกป้องผลกำไรตามที่ติดตามการค้าของคุณดังนั้นแต่ละครั้งที่ตำแหน่ง เมื่อระดับกำไรลดลงต่ำกว่าตำแหน่งหยุดนิ่งตำแหน่งจะปิดกลไกนี้แสดงในภาพด้านล่าง 10 จุดต่อท้ายจะปรากฏขึ้น ตัวอย่างการใช้งานระดับต่ำสุดของ Profit-target stop ใน AFL ซื้อ Cross MACD, Signal. For i 0 i BarCount i ถ้าราคาเริ่มต้นที่ราคา 0 1 1 ราคาขาย i 1 ราคาขาย i 1 1 ราคา buybuy 0 อื่นขาย i 0 นี่คือคุณลักษณะใหม่ในรุ่น 3 9 การปรับขนาดตำแหน่งใน backtester จะดำเนินการโดยใช้ตัวแปรใหม่ที่จองไว้ขนาดที่เหมาะสมขนาดตอนนี้คุณสามารถควบคุมจำนวนเงินหรือเปอร์เซ็นต์ของพอร์ตโฟลิโอที่ลงทุนในจำนวนที่ค้ากำหนดได้กำหนดจำนวนเงินที่ เป็นเงินลงทุนในการค้าตัวอย่างเช่น PositioningSize 1000 ลงทุน 1,000 ในทุก trade. negative ตัวเลข -100-1 กำหนดเปอร์เซ็นต์ -100 ให้ 100 ของขนาดพอร์ตปัจจุบัน -33 ให้ 33 ของทุนที่มีอยู่ตัวอย่างเช่น. PositionSize -50 เสมอลงทุนเพียงครึ่งเดียว ของ RSI ที่มีอยู่ในปัจจุบันตัวอย่างการกำหนดขนาด - 100 RSI. as RSI เปลี่ยนแปลงจาก 0 100 ซึ่งจะส่งผลให้ตำแหน่งขึ้นอยู่กับค่า RSI - ค่า RSI ต่ำจะทำให้สัดส่วนการลงทุนเพิ่มขึ้นหากมีเงินสดเหลือน้อยกว่า 100 vested แล้วจำนวนเงินที่เหลือได้รับอัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดไว้ในการตั้งค่านอกจากนี้ยังมีช่องทำเครื่องหมายใหม่ในหน้าต่างการตั้งค่า AA อนุญาตให้ขนาดของตำแหน่งหดตัว - นี้จะควบคุมวิธี backtester จัดการสถานการณ์เมื่อขนาดตำแหน่งที่ร้องขอผ่านตัวแปร PositionSize เกินกว่าเงินสดที่มีอยู่เมื่อธงนี้ ตรวจสอบตำแหน่งที่ป้อนด้วยขนาด shinked เพื่อเงินสดใช้ได้ถ้าไม่ได้ตรวจสอบตำแหน่งไม่ได้ป้อนหากต้องการดูขนาดตำแหน่งจริงโปรดใช้โหมดรายงานใหม่ในหน้าต่างการตั้งค่า AA รายการการค้าที่มีราคาและขนาด pos. For ท้ายที่นี่ เป็นตัวอย่างของเทคนิคการปรับตำแหน่งตำแหน่ง ATR ของ Tharp ตามรหัสใน AFL ซื้อสูตรซื้อของคุณที่นี่ Sell 0 selling only by stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 สำคัญตั้งค่าในส่วนของการตั้งค่า Initial EquityRisk 0 01 Capital Position ความเสี่ยงขนาด TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. เทคนิคสามารถสรุปได้ดังนี้หุ้นทั้งหมดต่อสัญลักษณ์ 100,000 เรากำหนดระดับความเสี่ยงที่ 1 ของ tota ความเสี่ยงระดับความเสี่ยงมีดังต่อไปนี้ถ้าจุดต่อท้าย 50 สตางค์อยู่ที่ 45 ค่าของ ATR สองต่อตำแหน่งการสูญเสีย 5 จะถูกแบ่งออกเป็น 1000 ความเสี่ยงที่จะให้ 200 หุ้นที่จะซื้อดังนั้น ความเสี่ยงการสูญเสียคือ 1000 แต่ความเสี่ยงในการจัดสรร 200 หุ้น x 50 หุ้นหรือ 10,000 ดังนั้นเราจะจัดสรร 10 ส่วนของผู้ถือหุ้นเพื่อซื้อ แต่เพียง 1,000 เสี่ยงข้อความที่ตัดมาจากรายชื่อผู้รับจดหมาย AmiBroker ขนาดใหญ่และขนาด ticking เครื่องมือต่างๆ ซื้อขายกับหน่วยการซื้อขายต่างๆหรือบล็อกต่างๆตัวอย่างเช่นคุณสามารถซื้อหน่วยย่อยของกองทุนได้บางส่วน แต่คุณไม่สามารถซื้อหุ้นบางส่วนได้บางครั้งคุณต้องซื้อในจำนวน 10 หรือ 100 วินาที AmiBroker ช่วยให้คุณสามารถระบุขนาดบล็อกได้ทั่วโลก และสัญลักษณ์ต่อ level. You สามารถกำหนดขนาดของรอบต่อสัญลักษณ์ในหน้าข้อมูลสัญลักษณ์ 3 ค่าของศูนย์หมายความว่าสัญลักษณ์ไม่มีขนาดล็อตพิเศษและจะใช้ค่าเริ่มต้นของขนาดล็อตทั่วโลกจากการวิเคราะห์อัตโนมัติ การตั้งคา age pic 1 หากขนาดดีฟอลต์ถูกตั้งค่าเป็นศูนย์ด้วยเช่นกันคุณสามารถควบคุมขนาดของล็อตได้โดยตรงจากสูตร AFL โดยใช้ตัวแปรสำรอง RoundLotSize ตัวอย่างเช่นการตั้งค่านี้จะควบคุมการเคลื่อนไหวราคาขั้นต่ำของ คุณสามารถกำหนดได้ในระดับโลกและสัญลักษณ์ต่อเช่นเดียวกับขนาดล็อตล็อตคุณสามารถกำหนดขนาดสัญลักษณ์ต่อสัญลักษณ์ในหน้าข้อมูลสัญลักษณ์ 3 ค่าของศูนย์สั่งให้ AmiBroker ใช้ขนาดติ๊กเริ่มต้นที่กำหนดไว้ในการตั้งค่า รูปที่ 1 ของหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติถ้าขนาดติ๊กเริ่มต้นถูกตั้งค่าเป็นศูนย์หมายความว่าไม่มีการเลื่อนราคาขั้นต่ำคุณสามารถตั้งค่าและเรียกขนาดขีดจากสูตร AFL โดยใช้ตัวแปรสงวนลิขสิทธิ์ TickSize ได้เช่นหมายเหตุ การตั้งค่าขนาดจะส่งผลกระทบต่อการค้าเฉพาะที่เกิดจากการหยุดทำงานในตัวและหรือ ApplyStop Backtester อนุมานว่าข้อมูลราคาเป็นไปตามความต้องการของขนาดที่ต้องการและไม่ได้เปลี่ยนอาร์เรย์ราคาที่จัดทำโดยผู้ใช้เพื่อระบุขนาดขีด akes sens เท่านั้นถ้าคุณใช้ built-in stop ดังนั้นจุดออกจะสร้างขึ้นในระดับราคาที่อนุญาตแทนการคำนวณตัวอย่างเช่นในประเทศญี่ปุ่น - คุณไม่สามารถมีส่วนที่เป็นเศษส่วนของเยนดังนั้นคุณควรกำหนดระดับโลก ticksize 1 ดังนั้น built-in หยุดการซื้อขายออกในระดับจำนวนเต็มการตั้งค่า margin ของบัญชีกำหนดความต้องการอัตราร้อยละสำหรับบัญชีทั้งหมดค่าเริ่มต้นของ margin ของบัญชีคือ 100 ซึ่งหมายความว่าคุณต้องให้เงิน 100 เพื่อเข้าสู่การค้าและนี่คือวิธีที่ backtester ทำงานในเวอร์ชันก่อนหน้า คุณสามารถยืมเงินจากโบรกเกอร์ของคุณเพื่อซื้อหุ้นได้ด้วยกฎระเบียบปัจจุบันคุณสามารถซื้อ 50 ราคาซื้อหุ้นที่คุณต้องการซื้อและยืมอีกครึ่งหนึ่งจากบัญชีของคุณ นายหน้าเพื่อจำลองนี้เพียงแค่ใส่ 50 ในฟิลด์ margin ของบัญชีดูรูปที่ 1 ถ้าทุนจดทะเบียนเดิมของคุณถูกกำหนดเป็น 10000 กำลังซื้อของคุณจะอยู่ที่ 20000 และคุณจะสามารถเข้าสู่ตำแหน่งใหญ่ได้โปรดทราบ การตั้งค่านี้จะกำหนดส่วนต่างของทั้งบัญชีและไม่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายล่วงหน้าในทุกคำพูดอีกนัยหนึ่งคุณสามารถซื้อขายหุ้นในบัญชี Margin Rewerse entry signal forces ออกจากกล่องกาเครื่องหมายไปยังการตั้งค่า Backtester เมื่อตั้งค่าเริ่มต้นไว้คือ backtester ทำงานเหมือนในเวอร์ชันก่อนหน้าและปิดตำแหน่งโพสิตไว้แล้วหากมีสัญญาณเข้าใหม่ในทิศทางย้อนกลับหากสวิตช์นี้ปิดอยู่แม้ว่าสัญญาณย้อนกลับจะเกิดขึ้น backtester ยังคงเปิดการค้าที่เปิดอยู่และไม่ปิดโพสโทตัตจนกว่าจะมีการขายหรือปิดสัญญาณออกเป็นประจำ คำอื่น ๆ เมื่อสวิตช์นี้ปิด backtester ละเว้นสัญญาณสั้นในระหว่างการค้าที่ยาวนานและไม่สนใจซื้อสัญญาณในช่วงสั้น trades. Allow บาร์เดียวออกจากตัวเลือกการค้าแถบเดียวกับการตั้งค่าเมื่อเป็นค่าเริ่มต้นการตั้งค่า - เข้าและออกที่แถบเดียวกันมากคือ ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกับรุ่นก่อนหน้าถ้าปิด - ออกสามารถเกิดขึ้นได้จากแถบถัดไปเท่านั้นที่ใช้กับสัญญาณปกติมีการตั้งค่าแยกต่างหากสำหรับ ApplyS ทางออกที่สร้างขึ้นบนสุดการสลับไปที่ OFF ช่วยให้สามารถจำลองลักษณะการทำงานของ MS backtester ที่ไม่สามารถจัดการกับวันเดียวกันได้หยุดทำงานทันทีเปิดใช้งานการตั้งค่านี้จะแก้ปัญหาของระบบทดสอบที่เข้าสู่ตลาดในตลาดที่เปิดอยู่ backtester สันนิษฐานว่าคุณกำลังเข้าสู่ธุรกิจการค้าในปิดตลาดเพื่อ built-in หยุดถูกเปิดใช้งานจากวันถัดไปปัญหาคือเมื่อคุณในความเป็นจริงกำหนดราคาเปิดเป็นราคารายการการค้า - แล้วความผันผวนของราคาในวันเดียวกันไม่ได้เรียกหยุดมีบาง เผยแพร่การแก้ไขปัญหาตามรหัส AFL แต่ตอนนี้คุณ don t จำเป็นต้องใช้พวกเขาเพียงแค่ถ้าคุณเปิดการค้าที่คุณควรทำเครื่องหมายทำทันทีหยุดทันที pic 1.You อาจถามว่าทำไมไม่เพียงตรวจสอบ buyprice หรืออาร์เรย์ shortprice ถ้าเท่ากับราคาเปิด Unfortunatelly นี้ได้รับรางวัลงาน t ทำไมเพียงเพราะมี doji วันเมื่อราคาเปิดเท่ากับปิดแล้ว backtester จะไม่ทราบว่าการค้าถูกป้อนที่ตลาดเปิดหรือปิดเราจึงจำเป็นต้องแยก s etting. Use QuickAFL. QuickAFL tm เป็นคุณลักษณะที่ช่วยให้สามารถคำนวณ AFL ได้เร็วขึ้นภายใต้เงื่อนไขบางอย่างตั้งแต่ปี 2003 เป็นต้นมาก็มีให้ใช้กับตัวบ่งชี้เท่านั้นเนื่องจากรุ่น 5 14 มีอยู่ใน Automatic Analysis ด้วยเช่นกันแนวคิดแรกคือเพื่อให้สามารถวาดแผนภูมิได้เร็วขึ้น โดยการคำนวณสูตร AFL เฉพาะส่วนที่สามารถมองเห็นได้ในแผนภูมิในลักษณะเดียวกันหน้าต่างการวิเคราะห์อัตโนมัติสามารถใช้ชุดย่อยของใบเสนอราคาที่มีอยู่เพื่อคำนวณ AFL หากพารามิเตอร์ช่วงที่เลือกน้อยกว่าใบเสนอราคาทั้งหมดคำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ QuickAFL และวิธีการ ในบทความฐานความรู้นี้โปรดทราบว่าตัวเลือกนี้ใช้ไม่ได้เฉพาะใน backtester เท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรวจและการสแกน